Трейдинг - это не про везение или фарт, а четкий анализ данных. Сегодня хочу поделиться одной из своих сделок, которая принесла +4227.66% из заложеного риска в позицию, и показать, какие причины помогли мне принять верные решения.
Кластерный график: В момент роста, начали формироваться относительно крупные кластера по объему (синие прямоугольники).
Эти объемы сопровождались крупными продажами, но в обоих случаях продажи не приводили к результату (отметил красными прямоугольниками со стрелкой).
Что говорит о потенциально локальном дефиците.
Тепловая карта в режиме Z-Score и по объему: Также под текущей ценой начали проявляться аномальные лимитные скопления в виде ярких пятен (отметил прямоугольниками).
Дельта/Баланс по объему: Баланс начал смещаться в сторону покупателей (зеленая стрелка).
Лимит Дельта/Баланс по объему: Лимитные заявки продолжительно доминируют над заявками на продажу, это видно по гистограмме, а также баланс растет (оранжевый прямоугольник со стрелкой).
Изм. цены на единицу объема: Давление объема рыночных покупок на изменение цены, выглядит эффективней в сравнении с продажами - отметил как линии продолжают расходится (черная дугообразная стрелка).
Историческая волатильность: Волатильность находится на низких значениях (синяя стрелка).
Кластерный график: Сформировались очень крыпные кластера по объему (синий прямоугольник) и было движение в 80% (синяя стрелка). По дельте видно что начали доминировать ордера на продажу (красная стрелка).
Дельта/Баланс по объему: Также агрегировано ко всем парам начали преобладать рыночные продажи (отметил красной стрелкой).
Лимит Дельта/Баланс по объему: Тоже и по лимитные заявки, начали подставлять больше на продажу, а также баланс смещается в сторону продавцов (оранжевая стрелка).
Изм. цены на единицу объема: Давление объема рыночных ордеров на изменение цены практически сошлись - это видно визуально на графике (черный прямоугольник).
Z-Score (цена): Покупками цену отклонили более чем на 5 стандартных отклонения (синяя стрелка), что является аномальным значением.
Историческая волатильность: Волатильность значительно выросла (синяя стрелка).
Удалось зафиксировать прибыль в размере +4227.66%.
Сделка отлично иллюстрирует, как крупные объемы продаж без должного влияния на цену могут указывать на локальный дефицит. Дополнительное подтверждение дали аномальные лимитные скопления и показатели из Дешборда.
Фиксация прибыли была оправданной, так как рыночные продажи начали доминировать, волатильность значительно выросла, а цена достигла аномального отклонения.
Такие ситуации доказывают, что анализ объемов и их эффективности дает возможность своевременно определять точки входа и выхода, минимизируя риски и увеличивая потенциальную прибыль, а прибыль в этой сделке была более чем отличной.
Присоединяйтесь в мой канал, где можно подробно разобрать разные рыночные ситуации, сделки, а также учимся анализировать рынок правильно. 🚀
