В этой статье мы решили разобрать наиболее популярные индикаторы, которыми пользуются трейдеры на фьючерсном рынке. Но мы не будем делать очередной сухой список в духе «вот вам MA, вот вам RSI» — такого в интернете уже и так полно. Вместо этого мы добавим элемент интерактива. Возьмем из каждого индикатора реальные сигналы в лонг и в шорт, прогоним их на графиках с начала 2025 года и посмотрим, сколько процентов прибыли или убытка они могли бы принести.
Основная идея — сравнить торговлю по индикаторам с обычным HODL’ом битка — то есть стратегией «купил и держи» — за тот же период. Депозит в абсолютных цифрах мы считать не будем — только процентный результат. Сделки исполняются на сумму около $100k. Плечи также не трогаем, но при желании вы легко прикинете, какие результаты были бы с плечом x5, x10, x20 и так далее.
Чтобы исключить лишний шум, сосредоточимся на самом ликвидном и символичном для крипторынка активе: биткоине. В качестве таймфрейма выберем не пятиминутки или дневки, а средний по ритму двухчасовой — 2H. Такой масштаб дает и достаточное количество сигналов, и возможность избежать шума на младших ТФ. При этом он довольно чувствителен к резким изменениям в рынке.
Теперь немного о контексте. 2025-й для биткойна уже вошел в историю. Год начался с осторожных движений и периодов затяжных боковиков с явным тяготением вниз. В апреле рынок перешел в устойчивый восходящий тренд, ускорился и в итоге летом обновил легендарные ATH в районе $100-124k. В течение года импульсы нередко чередовались с долгими накоплениями, каждый пролив выкупался и оборачивался ступенчатым ростом.
Вместо того чтобы просто перечислить известные индикаторы, мы проверим их в боевых условиях этого года. Не применяем никаких скрытых фильтров и сложных алгоритмов. Тестируем чистое, «слепое» следование всем сигналам, как в лонг, так и в шорт.
Итак, на ринге — топ-6 индикаторов для торговли фьючерсами, которые вы наверняка встречали в любом учебнике по трейдингу. С другой стороны ринга — ваш депозит. Кто кого? Какие из индикаторов реально помогли бы заработать в 2025-м, а какие отправили бы ваш капитал в нокаут? Давайте выяснять.
Если уж мы говорим про индикаторы и тестируем стратегии, то логично сразу определиться, где все это реально можно применять. Здесь важно не только наличие нужных инструментов, но и то, насколько удобно ими пользоваться прямо на бирже. У Bybit в этом плане «все схвачено». Тут есть интеграция графиков TradingView, доступ ко всем классическим индикаторам — от MA до Bollinger Bands, плюс еще целая библиотека кастомных решений. Другими словами, вам не нужно прыгать между сайтами: все, что мы разбираем в этой статье, можно открыть и прогнать прямо в терминале.
И это только «фронт-энд». На уровне рынка у Bybit тоже все на высоте: ликвидность фьючерсов регулярно переваливает за $40 млрд в сутки. Это значит, что можно спокойно работать и на младших таймфреймах, не боясь, что позицию закроет с проскальзыванием. Комиссии на фьючерсах — от 0,05% на базовом уровне, плечо — до 100х, маржинальные режимы гибкие.
Плюс биржа без проблем работает с трейдерами из СНГ: ввод/вывод через P2P, рубль/USDT заводится и выводится без плясок с бубном. В общем, по нашему убеждению, Bybit — это максимально комфортный полигон как для новичков, так и для про-трейдеров на полный день.
При регистрации на Bybit, главная вишенка на торте — возможность получить полезный бонус в виде 30 000 USDT на входе. Для этого есть промокод PPEYKE. Если регистрироваться с ним, вы получите:
Чтобы забрать приветственные бонусы и начать торговать без комиссии, нужно выполнить следующие действия в течение 7 дней после регистрации:
Для получения всех наград перейдите в «Бонусный центр», они станут хорошей дополнительной подушкой на старте.
Главное — помните, что промокод нельзя ввести задним числом. Если уже зарегались без промо, то вы в пролете. Так что не упускайте выгоду.
Начнем с самого базового и, пожалуй, самого популярного трендового инструмента — Moving Average, или скользящая средняя. Ее идея в том, чтобы отсеять из цены лишний шум и показать ее истинный, усредненный путь. Согласитесь, на младших таймфреймах порой можно сойти с ума от хаотичных движений. Скользящая средняя выравнивает этот шум и сглаживает колебания, делая общий тренд понятнее.
Работает все это элементарно: берем цены за такой-то период, складываем их и делим на количество этих свечей — получаем наше среднее значение, которое и наносим на график. На следующей свече проделываем то же самое, и наблюдаем, как линия «скользит» за ценой — от того и название.
Существует несколько видов скользящих средних. Самая простая — SMA — дает одинаковый вес всем ценам в периоде. EMA уже «предвзята» к свежим данным: новые цены для нее важнее старых, поэтому она быстрее реагирует на развороты. Есть еще более продвинутая WMA, где веса распределяются по определенной формуле. Для простоты мы сосредоточимся на базовой вариации.
В настройках MA мы сами задаем периоды — количество свеч на данном TF, от которого отсчитывается линия. В среднесрочной и краткосрочной торговле популярны сетапы из двух MA с периодами 20 и 50. Пересечение MA 20 и MA 50 снизу вверх часто рассматривают как сигнал на лонг, а обратное пересечение — на шорт.
Конечно, подбирать параметры MA можно бесконечно. Чем короче период, тем быстрее линия реагирует на цену, но тем больше ложных сигналов вы получите. Длинные периоды дают больше надежности, но запаздывают. На фьючерсах для внутридневной торговли чаще используют комбинацию EMA 20 и EMA 50, а для более спокойных свинговых сделок — SMA 50 и SMA 200 на старших таймфреймах. Средние также используют как динамическую поддержку или сопротивление: цена нередко реагирует на них, отскакивая или пробивая. И да, не стоит забывать, что это запаздывающий индикатор: он смотрит в прошлое, поэтому всегда есть задержка.
Что ж, теперь давайте посмотрим на наш скрипт и сравним, что бы сделала с нашим портфолио стратегия «слепой» торговли по сигналам MA с начала 2025 года.
Скрипт берет две экспоненциальные скользящие — быструю EMA 20 и медленную EMA 50 на двухчасовом таймфрейме. С начала 2025 года он отслеживает, когда они пересекаются: если быстрая проходит снизу вверх — это сигнал в лонг, сверху вниз — в шорт. Позиция всегда открыта в одну из сторон и переворачивается при каждом новом пересечении. Комиссии и небольшое проскальзывание учтены. Параллельно, строится линия HODL’а для сравнения с нашей кривой доходности фьючерсов. И вот наши результаты.
Честно говоря, результат обернулся холодным душем. При 60 сделках с начала года итоговый результат стратегии — -44,30% депозита (-38 135 USDT), и лишь четверть трейдов вышли в плюс. И это без плеча! Падение капитала в худший момент доходило до -50,44%, а прибыльный фактор составил всего 0,536 — то есть на каждый доллар прибыли приходилось почти два доллара убытка. Как говорят на английском, yikes!
А что же HODL? Не поверите, но в это же время простое удержание актива с 1 января дало бы +26,42%, да и сам график Buy&Hold на фоне выглядит куда ровнее. Лонговая часть системы потеряла около 12,58%, но основной провал пришелся на шорты (-31,72%). Напрашивается вывод: в текущем рыночном контексте трендовые пересечения на коротких EMA плохо работают в обе стороны, но особенно болезненно — против роста.
Какими техническими индикаторами стоит пользоваться начинающим трейдерам?
Самыми базовыми техническими индикаторами, которые используют трейдеры при анализе графиков, являются уровни поддержки и сопротивления — зоны, где чаще всего происходило противостояние продавцов и покупателей. Эти индикаторы считаются ключевыми, поскольку хорошо показывают отметки, по пробою которых в 90% случаев можно определить дальнейшее направление движения цены. При пробое этих уровней происходят сильные ценовые движения, так как вблизи данных уровней расположены отложенные ордера на покупку или продажу, а также тейк-профиты и стоп-лоссы.
Переходим к следующему популярному индикатору — RSI, или индекс относительной силы. Его придумал Уэллс Уайлдер в конце 70-х. Целью было дать трейдерам быструю и понятную шкалу, показывающую, не зашел ли рынок «слишком» далеко в одну сторону. Иными словами, RSI показывает, когда рынок перекуплен, либо, наоборот, перепродан.
Смысл в том, что любое движение, даже самое красивое и уверенное, не может продолжаться вечно — в какой-то момент покупатели выдыхаются, или продавцы перестают давить. Вот тогда и пригодится RSI — он показывает, где движения начинают иссякать и есть возможность разворота.
Индикатор работает так: берет среднюю величину прироста цены и среднюю величину падения за заданный период (по умолчанию 14 свечей), а потом через простую формулу преобразует это в число от 0 до 100. Значения выше 70 условно считаются зоной перекупленности: мол, актив уже чересчур быстро вырос, и ему нужен откат или хотя бы пауза. Значения ниже 30 — перепроданность, сигнал, что распродажа зашла слишком далеко, и может начаться отскок. Но — и это очень важно для фьючерсов — эти уровни не означают автоматический разворот. В трендовом рынке RSI вполне способен неделями сидеть выше 70 или ниже 30, и все это время цена будет упорно идти в ту же сторону.
Поэтому в торговле фьючерсами RSI редко используют в одиночку. Он хорош в связке с трендовыми фильтрами или уровнями: например, в ап-тренде входить в лонг, когда RSI откатился к 40–50, а в даун-тренде ловить откаты вверх с RSI около 60. Классический же подход — реагировать на пересечения границ 30 и 70. Пробил сверху вниз отметку 70 — сигнал к шорту, пробил снизу вверх 30 — сигнал к лонгу. Все это работает особенно на средних и мелких таймфреймах, где импульсы быстро перегорают.
Мы решили проверить, что даст механическая торговля по этим базовым зонам на фьючерсе на биток в 2025-м. Скрипт для TradingView открывает лонг, когда RSI пересекает уровень 30 снизу вверх, и шорт — когда пересекает 70 сверху вниз. Все по классике.
Что ж, смотрим на результат. По RSI у нас за этот год вышло всего 20 сделок на таймфрейме 2H. И, что приятно, шесть из десяти оказались прибыльными. Лонги в целом вытянули результат — примерно +16 тысяч USDT, а вот шорты, наоборот, откусили кусок — около −3,9 тысячи.
В сумме получилось +12,2 тысячи USDT, или +12% к депозиту, хотя простое «купил и держи» за тот же период принесло бы примерно вдвое больше — +25 тысяч. Просадка была терпимой, в районе 20%, а прибыльность на доллар убытка — около $1,40. Однако, помним, что это все без плеча.
С плечом нас могло неоднократно выбивать по стопам и принуждать к перезаходу. Комиссии, к слову, результат почти не тронули — меньше полпроцента от оборота. В целом, результат довольно впечатляющий, особенно для слепого следования сигналам.
Продолжаем тему скользящих средних. MACD — это аббревиатура от Moving Average Convergence Divergence, что в переводе звучит как «схождение и расхождение скользящих средних». Идея вращается вокруг того, как две средние линии — одна быстрая, другая медленная — то сближаются, то расходятся. Когда они сходятся, значит, импульс рынка слабеет, когда расходятся — тренд наоборот набирает силу. Автор, Джеральд Аппел, придумал этот инструмент в конце 70-х как способ объединить трендовую логику скользящих средних и осциллятор в одном флаконе.
В основе у нас разница между быстрой и медленной EMA, которая рисуется в виде основной линии MACD. Поверх накладывается сигнальная линия — EMA уже от самого MACD — и появляется гистограмма, показывающая, кто сейчас сильнее давит на рынок: быки или медведи. Когда основная линия пересекает сигнальную снизу вверх — это читается как сигнал к покупке, а сверху вниз — к продаже. Гистограмма при этом отображает «дыхание» рынка: широкие столбики — импульс растет, узкие — энергия сходит на нет.
MACD хорош тем, что он не просто показывает направление, но и помогает оценить «моментум», то есть силу движения. На фьючерсах это особенно ценно, потому что можно видеть, когда тренд уже начал уставать и пора фиксировать прибыль, либо наоборот — когда самое время заходить и брать движение. Но, как и любой индикатор, он не без греха: в боковиках может давать ложные сигналы, так что в одиночку его лучше не использовать. Но именно этим мы и займемся в рамках нашего эксперимента. Что ж, загружаем скрипт и смотрим на результаты.
С MACD история получилась противоречивая. Сделок было очень много — целых 203 за период. Индикатор буквально сыпал сигналами. Но вот конверсия в прибыльные оказалась слабой — примерно треть (34,48%), что при таком темпе быстро вылилось в минус. По итогу получили убыток в районе −7,1K USDT, а максимальная просадка почти −31%. Интересно, что лонги еще как-то спасали ситуацию (+9,8%), а вот шорты просто топили счет (−16,9%).
Профит-фактор вышел ниже 1 — 0,954. То есть, в среднем каждая потеря перевешивала прибыль. Плюс комиссии вышли свыше 4K USDT — тоже подрезали результат. В общем, тут видно, что при таком количестве входов стратегия больше «работает ради работы», чем зарабатывает. Сама идея у MACD неплохая — ловить смену тренда на пересечениях линий индикатора. Но в условиях этого теста мы получили ситуацию, когда рынок большую часть времени был не в ярко выраженном тренде, а в боковике или с короткими импульсами. Это примерно как ловить волну в бассейне — вроде движение есть, но толком разогнаться негде.
Плюс слишком частые сигналы сыграли против нас: чем больше входов, тем выше шанс наткнуться на ложные движения, а тут их было предостаточно. В итоге стратегия, которая должна сидеть и ждать сильного импульса, превратилась в нерасторопные жернова для перемалывания депозита.
Сколько индикаторов оптимально использовать в торговой стратегии? Стоит ли применять сразу много?
Не стоит использовать больше трех индикаторов одновременно, поскольку из-за противоречивых сигналов от них трейдер просто не сможет найти точку входа в рынок. Чем проще торговая система, тем она прибыльнее. Неплохо сразу начать изучение объемного и кластерного анализа. Индикаторы – это хорошо, но без объемного анализа невозможно видеть баланс между спросом и предложением.
Следующий у нас на очереди — Stochastic Oscillator, тот самый «стохастик». Его любят за его умение быстро реагировать на смену настроений рынка. В отличие от скользящих средних или MACD, он не пытается анализировать долгосрочный тренд, а смотрит, где текущая цена находится относительно диапазона за последние N свечей. По сути, он отвечает на вопрос: «Мы сейчас ближе к максимуму или к минимуму последних, скажем, 14 баров?».
Если стохастик поднимается выше определенного уровня (обычно 80), считается, что фьючерс перекуплен, и пора готовиться к развороту вниз. Если он опускается ниже 20 — перепродан, и можно ждать отскок. Прелесть в том, что индикатор довольно шустрый, он часто успевает дать сигнал до того, как рынок реально сворачивает. Минус — ну, как вы уже догадываетесь, в том, что он иногда «дергается» на каждом чихе цены и выдает ложные сигналы, особенно если рынок бежит в сильном тренде.
В нашем тесте мы зададим стохастику классические настройки и посмотрим, как бы он чувствовал себя с начала года.
Смотрим на тест по стохастику, и картина тут, честно говоря, не из тех, что хочется вешать на стену. Всего 22 сделки за этот период — стратегия явно реже лезет в рынок, чем, например, тот же MACD. И это логично: стохастик ждет, пока цена заберется в экстремальные зоны перекупленности или перепроданности, а такие моменты происходят нечасто. На первый взгляд, 50% прибыльных сделок — вроде бы не катастрофа, но дьявол в деталях: общий PnL у нас −16,8k USDT, то есть минус 17% к старту, тогда как просто сидеть в монете все это время дало бы +27,4%.
Лонги еще худо-бедно спасают картину — они ушли в плюс примерно на 4,5k, а вот шорты оказались настоящей черной дырой, съевшей 20k. Это важный момент: стохастик в шортовых сигналах здесь работал хуже всего. Это, возможно, связано с тем, что тренд был в основном восходящий, и любые попытки поймать вершину заканчивались болезненным стопом. Profit factor ниже единицы (0,693), то есть стратегия стабильно генерирует убыток. Да уж, видимо не бывает индикатора, который одинаково хорошо отрабатывает и в тренде, и в боковике.
Следующим возьмем OBV (On-Balance Volume) — индикатор объемов, который часто недооценивают, но он умеет рассказывать истории, которые цена сама по себе не всегда выдает.
По своей сути OBV — это попытка «взвесить» каждое движение цены объемом, чтобы понять, стоит ли за свечами реальный интерес крупных игроков или это просто рыночный шум. Логика проста: если цена растет и свеча закрывается выше предыдущей, весь объем этой свечи мы складываем в копилку; если закрывается ниже — вычитаем. Так получается кумулятивная кривая, которая порой двигается вразрез с графиком цены. И именно в этих расхождениях (дивергенциях) трейдеры ищут сигналы. Мол, если объем идет вверх, а цена топчется на месте, значит кто-то уже аккуратно набирает позицию.
В теории OBV должен помогать фильтровать ложные пробои и определять, где тренд подкреплен деньгами, а где держится на соплях. На практике же, как и с любыми индикаторами, все упирается в контекст. Иногда OBV выглядит шикарно, а иногда просто повторяет цену, добавляя ровно ноль полезной инфы. Что ж, давайте выясним, какой из случаев выпадет в нашем эксперименте. Загружаем скрипт и смотрим.
И результат получился довольно занятный. В теории этот индикатор — простая, но мощная штука: он суммирует объемы торгов, прибавляя их в дни роста цены и вычитая в дни падения. Мы наложили на OBV скользящую среднюю, чтобы сгладить шум и торговать по пересечениям.
На практике же результат за 2025 год оказался… мягко говоря, неидеальным. При buy & hold модель дала бы +29% доходности, а наша активная торговля по индикатору ушла в минус почти на 17%. Длинные позиции еще кое-как вытащили +3%, но шорты оказались бездонной дырой — минус 22%, и это еще без комиссий. При этом количество сделок просто зашкаливало — целых 376! Комиссий мы заплатили море — и в нем, собственно говоря, утонули. Общая просадка капитала на август составила 37%.
Так что мораль тут простая: OBV интересен как вспомогательный фильтр для других стратегий, но полагаться на него в одиночку — рыть депозиту могилу. Он ловит крупные тренды, но в боковике и при частой смене направления начинает сливать капитал быстрее, чем успеваешь моргнуть.
На какие индикаторы технического анализа в первую очередь ориентируются опытные трейдеры на крипторынке?
Большинство трейдеров ориентируются на скользящие средние – это один из важнейших индикаторов тренда. Также используют RSI и MACD, которые позволяют определять уровни перекупленности и перепроданности, а еще индикаторы дивергенции и конвергенции, показывающие нестабильность рынка и скорое окончание тренда. Индикаторы объема тоже очень важны – топовые трейдеры торгуют через специализированные терминалы, где основное внимание уделяется именно объемам, заходящим и выходящим из монеты
Bollinger Bands — золотая классика индикаторов. Кто ж его не знает? Это, пожалуй, один из самых визуально понятных индикаторов на графике. Даже если вы только открыли TradingView в первый раз, то три линии, как бы обнимающие цену, сразу выглядят логично. Средняя по центру и два барьера сверху и снизу. Суть тут в том, что эти полосы строятся вокруг скользящей средней, а их ширина зависит от волатильности — чем сильнее цена колышется, тем шире раздвигаются границы, и наоборот.
По сути это и есть классический индикатор волатильности. Джон Боллинджер придумал его, чтобы одним взглядом оценить, когда рынок слишком растянулся в одну сторону. Если цена вырывается за верхнюю полосу — это значит, что актив в моменте перекуплен и вероятность коррекции растет. А если касается нижней — ситуация зеркальная, и рынок, возможно, готов к отскоку. Но самое интересное происходит в моменты сжатия: полосы сходятся, волатильность падает — такое нередко трактуется как предвестник резкого импульса.
И вот здесь у Боллинджера два лица. Можно использовать его как контртрендовый инструмент — продавать на верхней границе и покупать на нижней. Либо, наоборот, как трендовый — заходя на пробой полос, предполагая, что движение продолжится. Оба подхода имеют право на жизнь, но требуют разного характера торговли и психологии. В нашем backtest’е это особенно заметно: одна и та же логика дает противоположные кривые доходности, если просто менять направление сделок. И давайте посмотрим, какой финрез нам принесет скрипт.
Если смотреть на сухие цифры, стратегия в целом сработала хуже, чем простой HODL. За тестовый период Buy&Hold дала +22,41%, а наш вариант с торгами внутри диапазонов и на пробоях ушел в минус на −6,70%. При этом лонги по системе все-таки были прибыльными (+10,54%), но шорты слили довольно много (−17,25%), что и потянуло финрез вниз.
Количество сделок — 92, и можно сказать, что фильтрация условий входа у нас довольно жесткая. Прибыльных трейдов чуть больше половины (53,26%), что для реверсионных стратегий неплохо. Но при этом средний размер убытка оказался тяжелее среднего профита. Максимальная просадка составила −20,36%, что уже тяжко, особенно без плеча.
Если же смотреть на график PnL, видно, что стратегия неплохо чувствует боковики и небольшие колебания, но теряется на затяжных трендах. Цена просто уходит от средних и не дает реверсионным входам отработать. Так что, в трендовом рынке BB в таком исполнении чаще бьют по стопам, чем приносят профит. В целом результат хоть и отрицательный, но не такой кошмарный, как у скользящих средних выше.
Что ж, довольно интересные, если не шокирующие, результаты, правда? Самое время порефлексировать и разобрать, почему все именно так. Конечно, мы берем лишь один актив — BTC. Результаты по одному лишь биткойну и только на двухчасовом таймфрейме не отразят полной картины по всему рынку. Но это все же главная криптовалюта, которую торгуют все. Поэтому судить по ней можно и нужно.
Теперь давайте разберем наш контекст. Посмотрим на график битка за 2025 по вторую половину августа. В целом, картина довольно однозначная: длинный, местами рваный, но все же восходящий год. В начале были затяжные пилы и неприятные откаты, потом рынок собрался, ускорился и в итоге выдал те самые новые ATH в районе 124к. Летом у нас был хрестоматийный булл‑ран: ступенька вверх — передышка — еще ступенька. Почти без снятия среднесрочных лоев — аптренд выдался чрезвычайно сильный. Под каждый пролив накапливают, импульсы чередуются с плоскими участками, локальные вершины обновляются непоколебимо. На таком фоне, любая механика, которая активно шортит или переворачивается, обречена. Просто потому, что фундаментально цена идет вверх.
Отсюда и результаты. Перекрестные системы вроде EMA и MACD в этом тесте смотрелись слабее всего: они постоянно в игре, постоянно переобуваются в пилу и платят комиссию на каждом чихе. Кровавое месиво здесь — стабильно заслуга шортов. В бычьем году шорты и так статистически токсичны, а в нашем разборе мы это увидели буквально на каждом индикаторе. Лонги еще кое‑как держатся, а шортовая часть неумолимо тащит финрез в минус. Bollinger в реверсионном варианте тоже логично буксует. В боковиках он неплох, но как только начинается расширение волатильности и тренд, «покупка у нижней/продажа у верхней» по нему превращается в серию оплеух. OBV в формате «кросс + EMA» породил сотни входов и утонул в микродвижениях. Так что объем как идея полезен, но простая механика по нему, без контекста, работает только на пользу биржи.
И вот самый интересный вопрос. Почему же RSI оказался «белой вороной» и дал плюс? Дело в том, что, индекс как раз хорошо ложится на характер года: рынок трендовый, но с частыми откатами. Базовая логика «на росте выкупать перепроданность, в падении продавать перекупленность» на нашем двухчасовом таймфрейме дала и умеренную частоту входов и нормальную селекцию сетапов. С RSI мы по сути брали возвраты из крайностей — а такой подход неплохо работает и без индикаторов. За счет этого сделок вышло немного, просадка была умеренная, и лонговая сторона вытянула общий результат. Но да, при этом Buy&Hold все равно обогнал. Что еще раз подчеркивает: в сильный бычий год обыгрывать простое удержание голой механикой непросто.
Итог такой: RSI показал плюс, потому что совпал с характером рынка «бычий тренд + откаты от крайностей». Все остальное без фильтров — либо пилится, либо сливает депо, в том числе на комсе. Хотите выжать из индикаторов пользу — учите их говорить с контекстом: добавляйте фильтр направления — хотя бы в духе «лонги только выше EMA200». Ограничивайте количество входов и не торгуйте против ветра. Следите за состоянием волатильности и, самое главное — считайте комиссии.
Можно, конечно, сказать: «подождем до конца года — вдруг остальные стратегии вырулят». Теоретически могут, но у нас уже восемь месяцев данных — это вполне репрезентативный массив данных. И основная мысль отсюда простая: индикаторам нельзя верить на слово, особенно на младших таймфреймах. Даже в нашем примере на 2H сигналы получаются слишком рисковыми, а порой и вовсе суицидальными. Если спускаться на 15м/5м, шум растет экспоненциально, и без собственной стратегии вы будете просто кормить чужие карманы.
Даже если основной выбор для старта — Bybit, никто не запрещает изучить и другие площадки. У каждой своя «фишка», и иногда полезно иметь запасной вариант или сразу несколько аккаунтов.
И есть еще кое-что помимо криптовалюты, что объединяет эти биржи — бонусы. На каждой из них вы можете получить также минимум 100 USDT в течение 7 дней после регистрации, а условия для получения бонуса остаются теми же, что и на Bybit:
Для получения бонусов все действия нужно выполнить в течение 7 дней после регистрации.
Согласитесь, результаты удивительные, пусть и в плохом смысле. В очередной раз мы делаем вывод, который уже давно всем известен, но его не грех огласить еще раз. Индикаторы — это лишь вспомогательный инструмент. Как боковое или заднее зеркало в машине. Помогают, но по ним одним далеко не уедешь. Волшебных сигналов из индикаторов не бывает; если они где‑то и живут, то в голове трейдера. Если вы думали, что сигналы из индикаторов — это «кнопка бабло», то вот вам reality check: индикаторы сами по себе — это практически «анти-бабло». Так что совершенствуйте, в первую очередь, себя. Учитесь читать контекст (тренд против боковика), сочетать уровни/объемы/структуру дня, фильтровать направление по старшему ТФ, считать риск и дисциплинированно исполнять план. Индикаторы могут быть полезны, но к ним стоит прибегать только когда есть четкий план действий.
Telegram 
Website 
